Informacje
Publikacje
Kontakty
Grupy
Projekty
Organizacje
Blog
zakład / katedra:
» Wydział Finansów i Ubezpieczeń
» Katedra Matematyki Stosowanej
obszary badań:
- metody statystyczne, prognozowanie, procesy losowe, metody symulacyjne
- rynki kapitałowe
o sobie:
dr Daniel Iskra
Informacja o zainteresowaniach badawczych:
Pomiar i zarządzanie ryzykiem. Modelowanie i wycena instrumentów rynku kapitałowego.
Publikacje:
- Aktuariat i zarządzanie ryzykiem : badania własne zespołowe
- Aktuariat i zarządzanie ryzykiem : badania własne zespołowe
- Analiza kontraktów futures na polskich giełdach
- Analiza kontraktów terminowych w oparciu o polskie giełdy : [badania własne]
- CVaR- optymalizacja portfela inwestycyjnego z instrumentem wolnym od ryzyka
- Dwustronna dynamika cen akcji ze stanem pochałaniającym
- Efekt pamięci modelowany wielostanowym procesem Markowa na wybranych giełdach papierów wartościowych
- Hipoteza rynku koherentnego - funkcja gęstości rozkładu prawdopodobieństwa stóp zwrotu
- II [Drugie] seminarium naukowe
- Kontrakty terminowe i opcje
- Maximal loss and value at risk. Portfolio analysis a comparison
- Memory effect modelled by multi-state Markov process. Comparison of Polish and US stock markets
- Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010 : praca zbiorowa
- O pewnej weryfikacji modelu Blacka-Scholesa
- O pewnej weryfikacji modelu Blacka-Scholesa
- Optymalizacja liniowego portfela inwestycyjnego z punktu widzenia wartości narażonej na ryzyko : badania własne
- Optymalizacja portfela aktywów finansowych ze względu na bezpieczeństwo mierzone wartością VaR
- Optymalizacja portfela inwestycji ze względu na wartość zagrożoną na podstawie empirycznych rozkładów stóp zwrotu z uwzględnieniem efektu pamięci : ba
- Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze stochastyczną zmiennością ze względu na VaR : badania własne
- Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
- Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na warunkowy VaR
- Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względy na wartość narażoną na ryzyko
- Optymalizacja struktury portfela inwestycyjnego z parametrami opisanymi funkcją czasu ze względu na warunkowy VaR
- Optymalizacja struktury portfela inwestycyjnego ze względu na warunkowy VaR. Model z parametrami opisanymi funkcjami czasu
- Optymalizacja struktury portfela inwestycyjnego ze zmienną w czasie zmiennością ze względu na VaR : badania własne
- Optymalizacja struktury portfela inwestycyjnego ze zmiennością opisaną funkcją czasu ze względu na VaR
- Optymalny portfel inwestycji ze względu na wartość zagrożoną. Weryfikacja modelu
- Optymalny portfel inwestycyjny ze względu na wartość zagrożoną : weryfikacja modelu
- Porównanie wybranych strategii opartych na instrumentach pochodnych
- Risk - seciurities of portfolio optymization. A Geometric Brownian motion case
- Szablon do wczytywania i obróbki danych giełdowych. Skoroszyt w Excelu
- Var - optymalny liniowy portfel inwestycyjny z ograniczeniami
- Wartość zagrożona instrumentu z uwzględnieniem efektu pamięci modelowanym wielostanowym procesem Markowa
- Wartość zagrożona opcji europejskich szacowana przedziałowo. Symulacje
- Wartość zagrożona portfela akcji - dwustanowa dynamika ze stanem pochłaniającym
- Warunkowa maksymalna strata jako miara ryzyka
- Warunkowa maksymalna strata jako miara ryzyka
Brak przynależności do organiacji.
drukuj profil
