Informacje
Publikacje
Kontakty
Grupy
Projekty
Organizacje
Blog
zakład / katedra:
» Wydział Finansów i Ubezpieczeń
» Katedra Matematyki Stosowanej
obszary badań:
- metody statystyczne, prognozowanie, procesy losowe, metody symulacyjne
- rynki kapitałowe
- ryzyko kredytowe
- ryzyko w ubezpieczeniach
o sobie:
dr Tadeusz Czernik
Informacja o zainteresowaniach badawczych:
Pomiar i zarządzanie ryzykiem. Modelowanie i wycena instrumentów rynku kapitałowego.
Modelowanie procesów ryzyka w ubezpieczeniach oraz modelowanie ryzyka kredytowego.
Publikacje:
- Aktuariat i zarządzanie ryzykiem : badania własne zespołowe
- Aktuariat i zarządzanie ryzykiem : badania własne zespołowe
- Charakterystyki czasu wyjścia procesu stochastycznego z obszaru
- Dwustronna dynamika cen akcji ze stanem pochałaniającym
- First passage phenomena from the new perspective and generalized maximal loss
- Interpretacja całek stochastycznych
- Maksymalna strata jako miara ryzyka
- Maksymalna strata jako miara ryzyka instrumentu o dynamice zadanej ułamkowym ruchem Browna : [badania własne]
- Maksymalna strata jako miara ryzyka liniowego portfela inwestycyjnego : [badania własne]
- Maksymalna strata oraz jej charakterystyki jako miary ryzyka : [badania własne]
- Maksymalna strata w przypadku rynków modulowanych procesami Markowa
- Matematyczne i symulacyjne modele zarządzania ryzykiem finansowym firm ubezpieczeniowych : badania statutowe
- Matematyczne i symulacyjne modele zarządzania ryzykiem finansowym firm ubezpieczeniowych : badania statutowe
- Maximal loss and value at risk. Portfolio analysis a comparison
- Memory effect modelled by multi-state Markov process. Comparison of Polish and US stock markets
- Metoda momentów versus grube ogony
- Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006 : praca zbiorowa
- Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007 : praca zbiorowa
- Miary ryzyka z rodziny FPRM (First Passage Risk Measures) w przypadku rynków modelowanych procesami Markowa
- Miary ryzyka z rodziny ML
- O pewnym sformułowaniu zagadnienia ruiny
- Optimal portfolio construction with transaction costs
- Optymalizacja pewnej strategii inwestycyjnej z punktu widzenia maksymalnej straty
- Optymalizacja pewnych wielkości finansowych zakładu ubezpieczeń
- Portfolio optymization with proportional transaction costs
- Prawdopodobieństwo ruiny w obecności ryzyka inwestycyjnego : badania własne
- Prawdopodobieństwo uogólnionej ruiny
- Skazani na formalizm ITO
- Stochastyczne modelowanie procesów ryzyka w ubezpieczeniach : badania własne
- Ułamkowy geometryczny ruch Browna maksymalna strata i prawdopodobieństwo ruiny
- Wartość zagrożona instrumentu o ułamkowej dynamice
- Wartość zagrożona instrumentu z uwzględnieniem efektu pamięci modelowanym wielostanowym procesem Markowa
- Wartość zagrożona portfela akcji - dwustanowa dynamika ze stanem pochłaniającym
- Warunkowa maksymalna strata jako miara ryzyka
- Warunkowa maksymalna strata jako miara ryzyka
- Wpływ jakości estymatorów na strukturę portfela o minimalnej wariancji stóp zwrotu
- Wpływ jakości estymatorów na strukturę portfela o minimalnej wariancji stóp zwrotu
- Wpływ niepewności oszacowania zmienności na cenę instrumentów pochodnych
- Wpływ wydatków marketingowych na prawdopodobieństwo ruiny
- Wpływ wydatków marketingowych na prawdopodobieństwo ruiny
- Wycena opcji barierowych metodą Monte Carlo
- Wycena opcji europejskich put oraz call metodą Monte Carlo
- Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym
Brak przynależności do organiacji.
drukuj profil
